ما هو الاختبار الخلفي في التداول؟ 

الاختبار الخلفي هو منهجية أساسية لتقييم ما بعد الاختبار، مما يسمح بتقييم الأداء السابق لاستراتيجية أو نموذج تداول.      من خلال تطبيق الاستراتيجية على بيانات السوق السابقة، يمكن تحديد مدى قابليتها للتطبيق بدقة. كما وتوفر نتائج الاختبار الخلفي الناجحة للمتداولين والمحللين ثقة أكبر في إمكانية تطبيق الاستراتيجية مستقبلاً. 

فهم الاختبار الخلفي وكيفية عمله 

يوفر الاختبار الخلفي منهجية صارمة لمحاكاة استراتيجيات التداول مقابل البيانات السابقة، مما يسمح بتقييم شامل للمخاطر المحتملة والربحية قبل المخاطرة بأي رأس مال فعلي. 

الاختبار الخلفي القوي الذي ينتج نتائج إيجابية يضفي مصداقية على المبادئ الأساسية للاستراتيجية، مما يشير إلى احتمالية نجاح أعلى في التداول المباشر. وعلى العكس من ذلك، تتطلب نتائج الاختبار الخلفي غير المواتية تعديل الاستراتيجية أو رفضها تماماً. 

أي مفهوم تداول قابل للقياس الكمي يمكن إخضاعه للاختبار الخلفي. غالباً ما يتطلب التنفيذ العمل مع مبرمج ماهر لترجمة الاستراتيجية إلى رمز قابل للتنفيذ ضمن لغة البرمجة الأصلية لمنصة التداول. 

تسهل هذه العملية دمج المعلمات المحددة من قبل المستخدم، مما يسمح للمتداولين بتعديل أداء النظام. على سبيل المثال، لنأخذ نظام تقاطع المتوسط المتحرك البسيط (SMA) تسمح متغيرات الإدخال القابلة للبرمجة بتعديل أطوال المتوسط المتحرك البسيط، مما يسمح للمتداولين بإجراء اختبار خلفي لتحديد أطوال المتوسط المتحرك التي كانت ستحقق أفضل أداء على البيانات السابقة. 

مقاييس الاختبار الخلفي الشائعة 

• صافي الربح/الخسارة: يمثل هذا النتيجة المالية المطلقة لاستراتيجية التداول المحاكاة، مما يعكس إجمالي الربح أو الخسارة المحققة خلال فترة الاختبار الخلفي. 

• العائد: يقيس إجمالي التغير المئوي في قيمة المحفظة، مما يوفر مقياساً مباشراً للأداء العام. 

• العائد المعدل حسب المخاطر: يقيم العائد الناتج بالنسبة لمستوى المخاطر المفترضة. يسمح هذا المقياس الحاسم بإجراء تحليل مقارن للاستراتيجيات ذات ملفات تعريف المخاطر المتنوعة. 

• التعرض للسوق: يتتبع تخصيص المحفظة عبر قطاعات السوق المختلفة، ويكشف عن حساسية الاستراتيجية لفئات الأصول أو القطاعات المحددة. 

• التقلب: يقيس حجم تقلبات الأسعار، مما يشير إلى مستوى المخاطر المتأصلة في عوائد الاستراتيجية. 

كيفية إجراء اختبار خلفي لاستراتيجية تداول؟ 

1. تحديد استراتيجية التداول 

حدد استراتيجية تداول دقيقة وقائمة على القواعد. يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية نقاط دخول وخروج واضحة، وخوارزميات دقيقة لتحديد حجم المركز، وبروتوكولات شاملة لإدارة المخاطر. يجب تحديد جميع المعلمات بوضوح. 

2. الحصول على البيانات السابقة 

اجمع بيانات تاريخية موثوقة وعالية الدقة للسوق للأدوات المستهدفة. يجب أن تحتوي مجموعة البيانات هذه على أسعار دقيقة، وحجم التداول، وأي بيانات إضافية مطلوبة لمحاكاة الاستراتيجية. 

بعد ذلك، حدد فترة اختبار خلفي محددة. يجب أن يكون مدة فترة الاختبار الخلفي متناسبة مع الإطار الزمني للاستراتيجية والأهمية الإحصائية المطلوبة. 

3. تنفيذ الاستراتيجية 

نفذ استراتيجية التداول التي تم وضعها وفقاً للبيانات السابقة، محاكياً تنفيذ التداول في الوقت الفعلي. يعد الالتزام بمعايير الدخول والخروج المحددة مسبقاً أمراً بالغ الأهمية. 

4. تتبع وتسجيل النتائج 

احتفظ بسجل دقيق لجميع عمليات الاختبار الخلفي، بما في ذلك نقاط الدخول والخروج الدقيقة، ومدة التداول، والربح/الخسارة، وأي بيانات معاملات ذات صلة. 

5. تحليل النتائج 

قم بإجراء تقييم شامل للأداء بناءً على بيانات التداول المسجلة. احسب المقاييس الرئيسية، بما في ذلك صافي الربح، والعوائد المعدلة حسب المخاطر (مثل نسبة شارب)، ونسبة الربح/الخسارة، والحد الأقصى للسحب. 

6. تحسين وتطوير الاستراتيجية 

بناءً على تحليل نتائج الاختبار الخلفي، حدد مجالات التحسين الاستراتيجي. عدل معلمات الاستراتيجية، وحسن القواعد، وطور بروتوكولات إدارة المخاطر لزيادة الأداء إلى أقصى حد. 

7. التحقق من صحة الاستراتيجية 

تحقق من صحة الاستراتيجية المحسنة عن طريق إجراء اختبارات خلفية خارج العينة على مجموعات بيانات أو فترات زمنية متميزة. هذه الخطوة ضرورية لضمان أن الاستراتيجية قوية وتعمل باستمرار في ظل ظروف السوق المتنوعة. 

الاختبار الخلفي (السابق) مقابل الاختبار الأمامي (المستقبلي) 

الميزة	الاختبار الأمامي (التداول الورقي)	الاختبار الخلفي
الغرض	التحقق من الأداء المستقبلي	تحليل الأداء بأثر رجعي
مصدر البيانات	بيانات السوق الحية، في الوقت الفعلي	بيانات السوق السابقة
التنفيذ	عمليات تداول محاكاة في بيئة السوق الحقيقية، في الوقت الفعلي	عمليات تداول محاكاة بناءً على البيانات السابقة
مخاطر رأس المال	لا يتم استخدام رأس مال فعلي	لا يتم استخدام رأس مال فعلي
التقييم	صلاحية وقوة الاستراتيجية في ظل ظروف السوق الحية	الأداء المحتمل بناءً على البيانات السابقة
الفائدة الرئيسية	التحقق من صحة الاستراتيجية في ظروف السوق الديناميكية	تحديد أنماط الأداء السابقة
القيد	لا يأخذ في الاعتبار التأثير النفسي للأموال الحقيقية	لا يأخذ في الاعتبار الانزلاق الفعلي في الوقت الحقيقي أو زمن الاستجابة

الاختبار الخلفي مقابل تحليل السيناريوهات 

الميزة	تحليل السيناريوهات	الاختبار الخلفي
مصدر البيانات	مجموعة بيانات افتراضية، نتائج محاكاة	بيانات سوق سابقة تجريبية
الغرض	نمذجة أو محاكاة نتائج السوق المستقبلية المحتملة	تقييم فعالية الاستراتيجية السابقة
المنهجية	محاكاة تغييرات محددة في محركات السوق الرئيسية	تحليل الأداء السابق بناءً على البيانات الفعلية
التركيز	تقييم المخاطر المستقبلية واختبار الضغط	تحليل الأداء بأثر رجعي
حالة الاستخدام	توقع تأثير المحفظة في الأحداث السلبية	تقييم جدوى الاستراتيجية بناءً على التاريخ
إدارة المخاطر	قياس الخسائر المحتملة في سيناريوهات الضغط	تحديد أنماط الأداء السابقة
المحركات الرئيسية	تغييرات افتراضية في أسعار الفائدة، التقلب، إلخ.	تحركات الأسعار الفعلية، الحجم، إلخ.

الاختبار الخلفي اليدوي على منصة  MT4 

• عند تثبيت منصة MT4 جديدة، تأكد من وجود بيانات تاريخية كافية للأطر الزمنية المطلوبة (يومي، أسبوعي، شهري). استخدم مركز التاريخ (F2) لتنزيل أو استيراد بيانات زوج العملات المطلوب. قم بتحسين عملية الحصول على البيانات عن طريق تنزيل الأطر الزمنية الضرورية فقط بشكل انتقائي، مما يوفر موارد التخزين والمعالجة. (على سبيل المثال، يتطلب الاختبار الخلفي للرسم البياني اليومي بيانات يومية فقط). 

• قم بتعطيل التمرير التلقائي لتمكين التنقل اليدوي في سجل الرسم البياني. استخدم سحب الماوس أو مفتاح السهم الأيسر لإعادة الرسم البياني إلى وضعه الطبيعي. 

• تعلم مفاتيح الاختصار الأساسية في (MT4: F12 التقدم بشمعة واحدة)، (Shift+F12 الرجوع بشمعة واحدة). 

انتقل إلى النقطة التاريخية المطلوبة وحرك الرسم البياني (F12) حتى يظهر إعداد تداول يتطابق مع معايير الاستراتيجية. (على سبيل المثال، نموذج الشمعة نجمة الصباح Morning Star). 

عند إجراء اختبار خلفي يدوي لاستراتيجية تداول جديدة في منصة MT4، يقوم بعض المتداولين برسم مستويات الدخول، ووقف الخسارة، وجني الأرباح عند كل إعداد تداول (كما فعلت في الصورة أعلاه). ومع ذلك، قد يكون هذا الأمر مرهقاً – خاصة إذا كنت تخطط لإجراء مئة اختبار خلفي أو أكثر. 

أسرع طريقة للاختبار الخلفي هي تخطي الرسم أو القياس بأي شكل من الأشكال ما لم تكن بحاجة إليه. التزم بقواعدك. إذا ذهب السعر مباشرة إلى وقف الخسارة الخاص بك، فمن الواضح أنك تعتبره خسارة. وإذا ذهب مباشرة إلى جني الأرباح الخاص بك، فستعتبره فوزاً. 

عندما تكون نتيجة الصفقة واضحة، لا داعي للقيام بأي شيء آخر. عندما لا تكون النتيجة واضحة جداً، يمكنك ببساطة القياس باستخدام المؤشر المتقاطع في MT4 (انقر فوق عجلة الماوس أوCtrl+F) 

في الصورة أعلاه، يمكنك رؤية نفس إعداد التداول كما كان من قبل. هذه المرة، قمت ببساطة بقياس النقاط من نقطة الدخول إلى وقف الخسارة ثم ضاعفتها للحصول على جني الأرباح الخاص بي. 

في كلا المثالين، من السهل أن نرى أن صفقاتي لم تصل إلى مستوى جني الأرباح الكامل. ومع ذلك، من خلال القياس باستخدام المؤشر المتقاطع فقط، تمكنت من تحديد النتيجة بشكل أسرع والانتقال إلى الصفقة التالية. 

ما هو الاختبار الخلفي الآلي؟ 

يتضمن الاختبار الخلفي الآلي استخدام خوارزميات الكمبيوتر، والتي يشار إليها أيضاً بالبرامج، والمستشارين الخبراء (EAs)، أو الروبوتات، لمحاكاة استراتيجية تداول على بيانات السوق التاريخية. عادة ما يتم ترميز هذه الخوارزميات باستخدام لغة البرمجة الخاصة بمنصة التداول، مثل MQL5، مع توفير العديد من المنصات خيارات التخصيص. 

تشمل المكونات الأساسية للاختبار الخلفي الآلي استراتيجية تداول محددة يدوياً، وروبوت تداول مطابق، وتعليمات تنفيذ محددة. تعمل هذه المنهجية على أتمتة عملية الاختبار الخلفي اليدوي، مما يسمح للمتداولين بتحليل مجموعات بيانات واسعة بكفاءة مع الحد الأدنى من التدخل اليدوي. الخطوات الإجرائية هي كما يلي: 

• تطوير الروبوت: ترميز أو تخصيص روبوت تداول يعكس بدقة استراتيجية التداول اليدوية المحددة. 

• تحديد التعليمات: تزويد الروبوت بتعليمات دقيقة لتنفيذ الاستراتيجية واسترداد بيانات الأداء المستهدفة. 

• تنفيذ المنصة: نشر روبوت التداول على منصة التداول وبدء عملية الاختبار الخلفي. 

• تقييم الأداء والتحسين: تحليل النتائج التي تم إنشاؤها وتحسين استراتيجية التداول بشكل متكرر لتحقيق الأداء الأمثل. 

ختاماً، الاختبار الخلفي هو أداة لا غنى عنها لكل متداول يسعى لتحقيق النجاح. سواء كان ذلك يدوياً أو آلياً، فإن فهم هذه العملية وإتقانها يمكن أن يوفر لك ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق المالية. تذكر أن الاختبار الخلفي ليس ضماناً للربح، ولكنه خطوة حاسمة في رحلتك نحو التداول الذكي والمربح. 

ابدأ التداول الآن مع حساب تجريبي مجاني مع نقدي.